Sistema de negociação automatizado excel

Plataforma automatizada de negociação Excel / VBA.
* versão atual é 1.1.06 Lançado 26/5/2018 (changelog)
ATS. xls é uma solução automatizada de negociação, gráficos e backtesting com base em excel / VBA, para negociação de futuros S & amp; P! (Símbolo ES, Emini, aka. E-Mini, globex)
* Testado e compatível com o Excel 2000, 2003 2007, 2018.
Indicadores de exibição Exibe pontos de entrada e saída. Faixas de tempo configuráveis ​​Exibe o volume real e o volume projetado Escolha entre barras de volume constante ou gráficos com base em tempo.
Dois modos distintos: Live Trading com Interactive Brokers ou Backtesting offline com tick dados.
Uma estratégia testada pode ser implementada imediatamente para negociação ao vivo.
Fornece um ambiente de desenvolvimento do sistema comercial rápido. Não era necessário VBA. Basta inserir suas regras / indicadores baseados em fórmulas.
Negociação automatizada de intermediários interativos. Verifica pedidos preenchidos antes de prosseguir com o próximo pedido. Entradas de ordem audíveis opcionais. (exemplo: & # 8221? Abertura de posição longa em 900.25 & # 8243 ;, requer o Excel 2003 ou superior) Pedidos desencadeados por seus indicadores personalizados.
O modo visual Backtesting automatizado mostra todos os tiques e as ordens no modo rápido Automatização de Back-Test de Gráficos dão resultados P & amp; L diários em segundos. Reconstrução Aberta Alto Baixo. Feche os dados de dados de triagem ao longo de um ano de dados do tick ES fornecidos.
Existem três maneiras de executar um backtest:
Fast Backtest & # 8211; corre um dia de cada vez rapidamente, mas você não pode ver nada acontecer até o teste terminar.
Backtest & # 8211; corre um dia de cada vez e exibe todos os carrapatos e compra / venda no gráfico.
Backtest All Data & # 8211; Executa backtest em todos os arquivos data. xls. Completamente desatendido. Cada dia diário P / L é salvo em um arquivo de log separado para revisão posterior.
Ao contrário de um software de negociação excessivo que muitas vezes é muito limitado para sistemas de negociação avançados ou incomuns, esta plataforma de negociação altamente configurável é de apenas US $ 89,00.
Depois de clicar em & # 8220; Compre agora & # 8221; e verificar através do Paypal, clicar em & # 8220; retornar ao comerciante & # 8221; (do paypal checkout) e você será imediatamente redirecionado para o seu link de download! Além disso, você também enviará seu link de download imediatamente e automaticamente. (O email irá para o seu endereço de e-mail paypal).
Posso usar seu sistema com outros corretores NON corretores interativos?
Posso usar seu sistema com outros corretores NON corretores interativos?
1 - isso pode ser facilmente modificado para aceitar dados de outro corretor através de links dde?
2-Isso pode ser modificado para traçar o perfil do mercado, etc. ?.
Isso pode ser usado para o FOREX Trading?
Estou interessado em entrar em negociações de opção simples (colocar ou ligar) através do excel, pois eu tenho outros números na minha frente, posso usar sua planilha do Excel para entrar em um comércio manual?
Posso usar isso para dados diários? Eu trocaria o fim do dia. e no próximo próximo mercado aberto - vou importar manualmente. csv para a seção do indicador e quando meus limiares forem atendidos, o comércio será executado automaticamente. Eu importaria barras de volume abertas, altas, baixas, próximas.
Fale sua mente Cancelar resposta.
Produtos Excel / VBA por ExcelTrader.
Arquivos Excel / VBA gratuitos pelo ExcelTrader.
Receba notificações dos novos arquivos do ExcelTrader.
Dados ES tick gratuitos.
Indicadores baseados em Excel / VBA gratuitos.
S & # 038; P ES Chart atual.
Comentários recentes.
Mikhael no Excel Benchmark 2018: um teste de velocidade do Excel (com funções de negociação) DavidG no Excel Benchmark 2018: um teste de velocidade do Excel (com funções de negociação) Dave on Stock Dividend Data Downloader. Andrew Bannerman na plataforma de negociação automatizada Excel / VBA Andrew Bannerman on Stocks & # 8211; Backtest & amp; Data Downloader.
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sistema de negociação automatizado excel
Este curso on-line mostra como criar um modelo automatizado de negociação de ações usando o Microsoft Excel. O modelo inclui cinco indicadores técnicos comprovados (ADX, cruzamentos médios móveis, estocásticos, bandas Bollinger e DMI). Você é guiado de forma detalhada através da criação de planilhas, arquivos, intervalos, fórmulas de indicadores, botões de controle, links DDE / Active-X e módulos de código.
Este curso on-line orienta você a construir um modelo de rotação de fundos do setor de longo prazo usando o Microsoft Excel. O Sistema é baseado no Modelo de Rotação do Setor do economista de mercado clássico. Incorpora três indicadores técnicos comprovados - força relativa, cruzamentos médios móveis e inclinação média móvel, para identificar os fundos do setor mais prováveis ​​de fornecer lucros a longo prazo. O Sistema pode ser usado com qualquer fundo mútuo, índice, SPDR, ETF, futuro ou outra segurança de índice.
Este curso on-line mostra como construir e usar um modelo de negociação de spread automatizado no Microsoft Excel. O Sistema captura a diferença de preço entre os pares de segurança de qualquer tipo - índices, ações, futuros, opções, LEAPs, etc. Os retornos de spread geralmente não estão correlacionados com outras estratégias, tornando o modelo uma excelente adição ao seu programa de negociação. O Sistema usa três indicadores técnicos comprovados - médias móveis exponenciais, Oscilador de Preço Percentual (PPO) e Canais Donchian.
Perguntas frequentes.
Nossos cursos te ensinam como construir os componentes, o código, as fórmulas e a arquitetura de gerenciamento de dados para os modelos de negociação em funcionamento. Embora seja possível aprender cada parte individualmente, nenhum livro mostra como integrar todas essas habilidades em um modelo de negociação funcional. Nossos cursos oferecem tremendas economias de tempo e dinheiro, aliviando a necessidade de descobrir e implementar o conhecimento necessário para construir modelos comerciais de nível institucional no Excel. Os cursos se concentram diretamente na construção de modelos comerciais sem o conteúdo desnecessário ou excessivamente generalizado encontrado na maioria dos livros do Excel e Visual Basic. Além disso, o conhecimento é transferível para qualquer tipo de modelos comerciais, de investimento, estatísticos ou econômicos, proporcionando valor de longo prazo muito além dos próprios cursos.
Sim, os modelos contêm gráficos para mostrar desempenho histórico e sinais comerciais versus preço. Os modelos de negociação automatizados que você constrói são baseados em cálculo, em vez de ferramentas gráficas de gráficos. A maior força dos modelos é a capacidade de calcular os sinais comerciais em centenas de ações, fundos ou spreads rapidamente.
Sim. Além dos materiais do curso, são fornecidos modelos de backtesting separados para download para que você possa testar vários estoques, fundos e spreads.
O objetivo desses cursos on-line é ensinar as habilidades e técnicas de construção de modelos comerciais no Excel. É necessário construir o modelo como parte do curso. Por conveniência, cada curso inclui um modelo completo de backtesting pré-construído incorporando os mesmos indicadores e lógica. Não há substituto para construir um modelo desde o ponto de vista de saber como ele funciona em condições comerciais reais. Isto é especialmente importante para os profissionais de investimento, que devem conhecer todos os detalhes e nuances de suas ferramentas para atender aos requisitos de risco e divulgação.
Sim. Cada curso discute lógica de negociação e regras em profundidade significativa. Os modelos não são "caixas pretas". Você é ensinado como a lógica do sistema funciona de modo que seus pontos fortes e fracos sejam claramente evidentes.
Sim. Estão disponíveis dois métodos de suporte: 1) Uma seção de perguntas freqüentes on-line está incluída em cada curso e 2) Se a seção de FAQs não responder sua pergunta, o suporte por e-mail está disponível gratuitamente.

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Interactive Brokers Excel Trader.
Corretores interativos Excel Trader v1.6.
Corretores interativos Excel Trader é uma extensão de planilha programável para o Trader Workstation (TWS), que permite trocar manual ou automaticamente diretamente do Excel. Você pode programar regras de negociação personalizadas usando fórmulas de planilha eletrônica e macros VBA. O IB Excel Trader oferece a conveniência ea flexibilidade de uma planilha do Excel para inserir e rastrear ordens individuais ou de suporte para até 200 ações, futuros e pares de moedas Forex. As encomendas podem ser enviadas, atualizadas ou canceladas usando botões na parte superior da planilha, usando programaticamente as funções VBA ou via TWS. As condições de disparo e parâmetros de ordem, como direção, tamanho, preços de limite / parada, e muitos outros podem ser calculados on-the-fly usando cotações, status do pedido e atualizações de posição transmitidas para o Excel em tempo real.
IB Excel Trader vem completo com o código-fonte da macro VBA comentado e um guia do usuário.
Use o IB Excel Trader como um modelo para implementar suas próprias estratégias de negociação automatizadas sem ter que começar a codificar do zero ou contratar nossos programadores da VBA através do Serviço de Customização.
Com IB Excel Trader você pode:
Trade Stocks, ETFs, Futuros e Forex. Implementar condições de entrada de posição personalizadas usando fórmulas de planilha do Excel. Automatize suas estratégias de negociação via Interactive Brokers. Use fórmulas do Excel e macros VBA para implementar regras comerciais comerciais e calcular os parâmetros da ordem. Integre os sinais de negociação de aplicativos de terceiros / aplicativos personalizados e fontes de dados de mercado para direcionar trades via Interactive Brokers. Envie encomendas ou combos de pedidos, como o Bracket e One-Cancels-All para um ou vários instrumentos manualmente usando botões na planilha ou usando automaticamente regras pré-programadas. Comercialize até 200 instrumentos. Conecte-se ao Gateway de API TWS ou IB em execução em qualquer computador da sua rede. Solicite o desenvolvimento de modificações do IB Excel Trader, extensões ou seus próprios algoritmos de negociação personalizados usando o serviço de personalização da Mercurion Technologies, Inc. (veja abaixo).
Além de embalar uma série de recursos úteis, como suporte manual ou automático e envio de grupo de pedidos OCA, ele serve como uma base facilmente extensível para implementar suas próprias regras comerciais e algoritmos.
Automatize a negociação usando fórmulas Excel e macros VBA.
IB Excel Trader pode ser usado como uma base expansível para criar sistemas de negociação algorítmicos personalizados. Ele fornece a funcionalidade básica necessária para negociação através da API do IB ActiveX, incluindo gerenciamento de conexão, geração de identificação de pedidos, atualizações de status de pedidos baseadas em eventos e métodos de retorno de chamada de feed de dados. Se você está familiarizado com o Excel e VBA & # 8211; você pode criar sua lógica de negociação personalizada na parte superior da versão IB Excel Trader sem ter que começar do zero.
IB Excel Trader inclui funcionalidades fora da caixa, tais como:
Transmissão em tempo real de cotações, atualizações de tamanho de posição e mudanças de status de pedidos de TWS para Excel. Disparadores de ordem de entrada de posição baseados em fórmulas. Envio automático de pedidos de paradas Stop-Loss / Take-Profit. Sincronização de posições de conta entre o Excel e o TWS. Registro de pedidos com detalhes sobre cada mudança de status do pedido enviado: hora, identificação da ordem, tamanho preenchido, tamanho restante, último preço de preenchimento, preço médio de preenchimento, etc. & # 8230;
Descrição detalhada das características.
Com o IB Excel Trader, você obtém todo o poder e a flexibilidade de usar as fórmulas do Excel e as macros do VBA para automatizar sua negociação sem ter que comprar pacotes de terceiros caros que usam linguagens de programação proprietárias e envolvem taxas anuais recorrentes. Como um benefício adicional, # 8211; muitos produtos e serviços populares oferecem suporte à integração com o Excel, e você pode usar facilmente dados de provedores de dados do mercado de terceiros, geradores de sinal e feeds de notícias para condições de entrada e saída usando funções Excel conhecidas.
O IB Excel Trader usa a API do IB ActiveX e requer uma conexão ativa para o TWS para enviar e monitorar pedidos, receber cotações em tempo real e atualizações de posição.
Todas as encomendas enviadas pelo IB Excel Trader estão visíveis na estação de trabalho Trader e podem ser visualizadas, modificadas ou canceladas na interface TWS a qualquer momento.
O IB Excel Trader usa a API do IB ActiveX e requer a API do cliente IB (fornecida pela Interactive Brokers). As cotações em tempo real e as atualizações do tamanho da posição são sincronizadas entre Trader Workstation e IB Excel Trader. As posições de conta existentes podem ser carregadas no Excel sem um clique de um botão. Envie as instruções de entrada e saída de posição para até 200 instrumentos diferentes manualmente ou usando regras pré-programadas. Os disparadores de entrada de posição podem ser implementados usando fórmulas Excel padrão que fazem referência a qualquer ponto de dados na planilha. Os disparadores de entrada de posição podem ser ativados e desativados separadamente. As ordens de mercado, limite, parada e parada-limite são suportadas. Seguindo os métodos de agrupamento da ordem do suporte de entrada e saída: pedidos do IB Bracket. Ordem de entrada + Stop-Loss Ordem de saída + Take-Profit Exit order tudo enviado simultaneamente. Todas as três ordens aparecerão no TWS como um grupo de pedidos vinculado, se uma ordem for cancelada e # 8211; outros serão cancelados automaticamente. Os preços limite Stop-loss e take-profit podem ser modificados através do Excel ou diretamente na interface do usuário TWS. Ordens OCA (One-Cancels-All). Take-Profit e Stop-Loss são enviados juntos ligados pelo mesmo rótulo OCA. Você pode configurar o IB Excel Trader para enviar a ordem do suporte de saída automaticamente assim que a ordem de entrada for preenchida ou enviá-la manualmente usando um botão no topo. Se um pedido no suporte é preenchido ou cancelado manualmente & # 8211; A outra ordem será cancelada automaticamente pela Interactive Brokers. As ordens de saída / parênteses podem ser configuradas para serem enviadas automaticamente após o preenchimento da ordem de entrada. Os preços e a quantidade das ordens enviadas podem ser atualizados diretamente do Excel enquanto as encomendas ainda estão em estado Enviado ou parcialmente preenchido. O pedido pode ser modificado ou cancelado através de planilha do Excel e usando a interface TWS. Geração e rastreamento automático de identificação de pedidos.
Suporte técnico.
Unlimited & # 8211; por email após a compra para TODOS os clientes. O suporte de nossos engenheiros também está disponível através do chat ou videoconferência do Skype. Atualizações gratuitas e # 038; correções de erros para a mesma versão principal do produto para todos os clientes.
Serviço de personalização.
Com a compra do IB Excel Trader, você obtém acesso ao serviço de personalização de aplicativos da Mercurion Technologies, Inc. Este serviço permite personalizar e ampliar a funcionalidade do IB Excel Trader para atender às suas necessidades específicas.
O serviço de desenvolvimento personalizado inclui, mas não está limitado a, o seguinte:
Desenvolvimento de regras comerciais comerciais e algoritmos. Cálculo de estatísticas de desempenho de execução de estratégia. Modificações e aprimoramentos da interface do usuário. Implementação de fórmulas Excel personalizadas, macros, funções, indicadores de análise técnica e mais & # 8230; Integração com fontes de dados de mercado de terceiros, corretores, feeds de dados / notícias, fontes de sinal de negociação e plataformas de análise.
Você envia um pedido de cotação (RFQ) para nossa equipe de suporte. Um pedido deve incluir requisitos de funcionalidade desejada (o mais detalhado possível) e suas informações de contato. Nosso gerente de produto entrará em contato com você para atender aos requisitos e aos detalhes do projeto. Dentro de 1-3 dias, forneceremos uma cotação com base na taxa abaixo. Uma vez que os termos são aprovados & # 8211; nós fornecemos um documento de contrato que descreve os detalhes do projeto e os termos de engajamento. Depois que o contrato é assinado / aprovado & # 8211; nossos engenheiros irão trabalhar. Nossa equipe de produtos e engenheiros permanecem em contato com você e enviam versões de demonstração regularmente durante a fase de desenvolvimento. Oferecemos suporte durante 2 meses após a entrega final do projeto.
Todos os projetos são cobrados a preços fixos. Uma cotação para cada projeto é fornecida com base na seguinte taxa: US $ 50 / hora (mínimo de US $ 150 por projeto).
O Interactive Brokers (IB) é um fornecedor de baixo custo de serviços de execução comercial e de compensação para indivíduos, conselheiros, grupos comerciais, corretores e hedge funds. A primeira tecnologia da IB oferece acesso direto a ações, opções, futuros, divisas, títulos e fundos em mais de 100 mercados em todo o mundo a partir de uma única conta universal do IB.
Membro NYSE, FINRA, SIPC. Visite os roteiros interativos para obter mais informações.
Com perguntas sobre os recursos do IB Excel Trader, negociação automática e para solicitar novos recursos ou aprimoramentos & # 8211; sinta-se à vontade para nos enviar uma mensagem através do formulário de contato no lado direito.
IB Data Downloader.
O IB Data Downloader versão 3.3 está agora disponível! Faça o download de dados históricos da Interactive Brokers. Ações, Futuros, ETFs, Índices, Forex, Opções, FOPs. Agora suporta downloads de dados históricos de opções! Executa no Windows, MacOS, Linux. Manipula automaticamente as violações de estimulação da API IB, sem restrições de duração devido a limitações de estimulação. Apoia dados históricos para contratos de futuros expirados.
IB Excel Trader.
IB Excel Trader versão 1.6 está agora disponível! Trade Stocks, ETFs, Futuros e Forex diretamente do Excel. Implementar regras comerciais comerciais usando fórmulas de planilha ou VBA. Regras de entrada do programa para ordens de saída únicas ou de suporte. Mercado, Stop, Limite, Stop-Limit, além de encomendas complexas complexas são suportadas. Folha de registro de pedidos (novo!). Contém uma lista detalhada de cada alteração de status do pedido em uma tabela Excel filtrável. Use o nosso Serviço de personalização para expandir o IB Excel Trader e contratar nossos programadores para desenvolver suas estratégias comerciais comerciais.
O Interactive Brokers (IB) é um fornecedor de baixo custo de serviços de execução comercial e de compensação para indivíduos, conselheiros, grupos comerciais, corretores e hedge funds. A principal tecnologia do IB oferece acesso direto a ações, opções, futuros, divisas, títulos e fundos em mais de 100 mercados em todo o mundo a partir de uma única conta universal do IB.
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Começando: Construindo um Sistema de Negociação Totalmente Automatizado.
Nos últimos 6 meses, fiquei focado no processo de construção da pilha de tecnologia completa de um sistema de negociação automatizado. Eu encontrei muitos desafios e aprendi muito sobre os dois métodos diferentes de backtesting (Vectorizado e Evento conduzido). Na minha jornada de construção de um backtester dirigido por um evento, surpreendi que o que você acabasse fosse perto da pilha de tecnologia completa necessária para construir uma estratégia, testá-la e executar a execução ao vivo.
O meu maior problema ao abordar o problema foi a falta de conhecimento. Olhei em muitos lugares para uma introdução à construção da tecnologia ou um blog que me guiaria. Encontrei alguns recursos que vou compartilhar com você hoje.
Para iniciantes:
Para os leitores novos para negociação quantitativa, eu recomendaria o livro de Ernie P. Chan intitulado: Negociação Quantitativa: como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica. Este livro é o básico. Na verdade, é o primeiro livro que eu li em negociação quantitativa e, mesmo assim, achei muito básico, mas há algumas notas que você deveria tomar.
Da página 81-84 Ernie escreve sobre como no nível de varejo uma arquitetura de sistema pode ser dividida em estratégias semi-automáticas e totalmente automatizadas.
Um sistema semi-automatizado é adequado se você deseja fazer alguns negócios por semana. Ernie recomenda o uso de Matlab, R ou mesmo do Excel. Utilizei todas as 3 plataformas e este é o meu conselho:
Saltei Matlab, custou muito dinheiro e eu só consegui acesso aos laboratórios universitários. Não há muito material de treinamento como blogs ou livros que irão ensinar-lhe como codificar uma estratégia usando o Matlab. R tem toneladas de recursos que você pode usar para aprender a construir uma estratégia. Meu blog favorito abordando o tópico é: QuantStratTradeR executado por Ilya Kipnis. O Microsoft Excel é provavelmente o local onde você iniciará se você não tiver experiência de programação. Você pode usar o Excel para negociação semi-automatizada, mas não vai fazer o truque quando se trata de construir a pilha de tecnologia completa.
Quadro semi-automático pg 81.
Sistemas de negociação totalmente automatizados são para quando você deseja colocar negócios automaticamente com base em um feed de dados ao vivo. Eu codifiquei o meu em C #, QuantConnect também usa C #, QuantStart anda pelo leitor através da construção dele em Python, Quantopian usa Python, HFT provavelmente usará C ++. Java também é popular.
Estrutura de negociação totalmente automatizada pg 84.
Passo 1: Obter uma vantagem.
Faça o Programa Executivo em Negociação Algorítmica oferecido pela QuantInsti. Acabei de começar o curso e o primeiro conjunto de palestras foi na arquitetura do sistema. Isso me salvaria cerca de 3 meses de pesquisa se eu tivesse começado aqui. As palestras me acompanharam por cada componente que eu precisaria, bem como uma descrição detalhada do que cada componente precisa fazer. Abaixo está uma captura de tela de uma das suas lâminas utilizadas na apresentação:
Você também pode usar esse quadro geral ao avaliar outros sistemas de negociação automática.
No momento da escrita, estou apenas na terceira semana de palestras, mas estou confiante de que um profissional poderá construir uma estratégia de negociação totalmente automatizada que, com um pouco de polonês, possa ser transformada em um hedge fund quantitativo .
Nota: o curso não está focado na construção da pilha de tecnologia.
Etapa 2: codifique um backtester baseado em eventos básicos.
O blog de Michael Hallsmore e o quantstart & amp; livro "Negociação Algorítmica de Sucesso"
Este livro possui seções dedicadas à construção de um backtester dirigido por eventos robustos. Ele dirige o leitor através de uma série de capítulos que irão explicar sua escolha de linguagem, os diferentes tipos de backtesting, a importância do backtesting dirigido a eventos e como codificar o backtester.
Michael apresenta o leitor às diferentes classes necessárias em um design orientado a objetos. Ele também ensina o leitor a construir um banco de dados mestre de valores mobiliários. É aqui que você verá como a arquitetura do sistema da QuantInsti se encaixa.
Nota: Você precisará comprar seu livro: "Successful Algorithmic Trading", seu blog deixa para fora muita informação.
Passo 3: Vire a TuringFinance.
O programa EPAT Leitura "Successful Algorithmic Trading" & amp; codificando um backtester em um idioma diferente da sua escolha.
Você deve se mudar para um blog chamado TuringFinance e ler o artigo intitulado "Algorithmic Trading System Architecture" Por: Stuart Gordon Reid. Em sua publicação, ele descreve a arquitetura seguindo as diretrizes dos padrões ISO / IEC / IEEE 42018 e padrão de descrição de arquitetura de engenharia de software.
Eu achei esta publicação muito técnica e tem algumas ótimas idéias que você deve incorporar na sua própria arquitetura.
Uma captura de tela de sua postagem.
Passo 4: Estudar sistemas de comércio aberto.
4.1) Quantopian.
Escusado será dizer que Quantopian deve ser adicionado a esta lista e estou com vergonha de dizer que não passei muito tempo usando sua plataforma (devido à minha escolha de linguagem). Quantopian tem muitas vantagens, mas as que melhoram para mim são as seguintes:
Fácil de aprender Python Acesso gratuito a muitos conjuntos de dados Uma grande comunidade e competições Eu adoro como eles hospedam QuantCon!
Quantopian é líder de mercado neste campo e é amado por quants por toda parte! Seu projeto de código aberto está sob o nome de código Zipline e isso é um pouco sobre isso:
"Zipline é o nosso motor de código aberto que alimenta o backtester no IDE. Você pode ver o repositório de códigos no Github e contribuir com solicitações de envio para o projeto. Existe um grupo do Google disponível para procurar ajuda e facilitar discussões ".
Aqui está um link para sua documentação:
4.2) QuantConnect.
Para aqueles que não estão familiarizados com a QuantConnect, eles fornecem um mecanismo de troca algorítmica de código aberto completo. Aqui está um link.
Você deve dar uma olhada em seu código, estudá-lo, & amp; dar-lhes elogios. Eles são competição de Quantopians.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a equipe da QuantConnect por me deixar escolher seu cérebro e pelo brilhante serviço que eles fornecem.
Aqui está um link para sua documentação:
Observações finais:
Espero que este guia ajude os membros da comunidade. Eu queria ter essa visão 6 meses atrás, quando comecei a codificar nosso sistema.
Gostaria de chegar à comunidade e perguntar: "Quais bons cursos de negociação algorítmica você conhece?" Eu gostaria de escrever uma publicação que analisa o tópico e fornece uma classificação. Existem recomendações para a construção de um sistema de negociação totalmente automatizado que você gostaria de adicionar a esta publicação?
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Bom artigo. Eu gostaria de ter tido cerca de 6 meses atrás. Eu uso QuantConnect porque sou um programador C #. Achei muito conveniente poder fazer o download do teste Lean e back test localmente. Rummaging através do seu código também é valioso. Além disso, eles cortaram um acordo com a Trader por negócios de US $ 1. Isso ajuda muito. Não sou tão saliente sobre spreads e execução da Trader. O IB pode ser melhor para isso.
Vou dar uma olhada no curso que você mencionou.
Você não mencionou a Quantocracy ou RBloggers. Ambos são recursos muito valiosos.
O que você usa para traçar resultados de testes de volta? Eu logro os valores do OHLC e do indicador para csv do evento OnData e estou realmente cansado de usar o Excel para traçar os resultados. Gostaria de apontar um pacote de gráficos para um arquivo de dados e simplesmente ir.
Você ainda possui um fornecedor de caixas de seleção?
Tenho um pensamento sobre os sistemas dirigidos a eventos. O problema com os eventos é que eles são assíncronos e latentes. Parece que eles são inevitáveis ​​assim que você obtém uma corretora envolvida, então eu tenho sonhado com um sistema de streaming mais seguindo os princípios da programação funcional.
& # 8211; Injeste um fluxo de tiquetaque ou barra.
& # 8211; Execute-o através de um processo de cálculo de indicadores, execução de análise ou ML, e assim por diante.
& # 8211; Retornar um sinal.
& # 8211; Envie-o para o corretor para executar.
Em seguida, em um fluxo separado.
& # 8211; Receba uma resposta do corretor.
O problema, é claro, é o estado. Tenho margem suficiente para fazer o comércio? O que está no meu portfólio? Como está funcionando? Normalmente, o corretor api pode ser consultado para descobrir essas coisas, mas leva tempo e é assíncrono. Eu também estou olhando extensões Rx. Dessa forma, o sistema pode reagir às mudanças no sistema através do padrão observável.
Os eventos são ótimos para cliques no mouse. Não é tão bom para processamento transacional de alto volume.
Esta é exatamente a abordagem que tomei com minhas próprias coisas. Essencialmente, eu tenho um & # 8216; normal & # 8217; programa que envolve uma pequena parte que é conduzida a eventos para falar com o corretor (IB API). Agora, para o problema do estado. Você tem duas escolhas; obter o estado do corretor, ou armazená-lo internamente, atualizando-o quando você receber um preenchimento. Isso significa que há momentos em que você não conhece seu estado ou quando as duas fontes de estado estão potencialmente em conflito (dados ruins ou atrasos). Parte disso depende da rapidez com que você troca. A menos que você esteja negociando com muita rapidez, então, pausando se você tiver um conflito de estado, ou você está incerto de estado, é melhor do que prosseguir sem saber o seu estado. Eu uso um banco de dados & # 8216; lock & # 8217; paradigma para lidar com isso.
Quanto a quase tudo o que você pediu, você está perto da resposta em Reactive Extension (Rx).
Com Rx indo de tiques para velas é trivial.
Passar de Velas para Indicadores é trivial.
Indicadores de composição de outros indicadores é trivial.
Escrever Posições de Indicadores é trivial.
Composição de Portfolios (como realizada ao longo do tempo) das Posições é trivial.
Simular o modelo de risco é trivial.
Back testing ou trading live é simplesmente decidir entre uma transmissão ao vivo de dados ou uma repetição simulada de dados do banco de dados.
Executar é trivial.
A implementação é possível em tudo, desde C # até F # para JavaScript para C ++ em código quase idêntico.
A otimização é feita rapidamente porque o Rx puramente funcional é massivamente paralisável ao GPU.
É certo que a otimização e a alimentação do efeito da otimização contínua de volta ao teste de back-back não é trivial, mas dado que não é trivial de qualquer maneira, eu irei deixar esse slide 😉
Puramente funcional (ou perto dela) A Rx é, na minha opinião, a única maneira de abordar a infraestrutura desse problema.
Conheço o sistema que quero negociar. Eu não quero programar ou aprender algo que alguém já conhece. Então, quem posso contratar para levar o sistema que eu quero usar e automatizá-lo. Por automatizar isso, quero dizer, eu não quero olhar para ele. Eu vou olhar os resultados uma vez por semana e os negócios serão executados sem a minha atenção. Parece estranho para mim que, em 2018, tanto esforço precisa tomar um conjunto de regras e ter essas regras executadas no meu corretor.
Eu sugeriria inscrever-se com o Quantopian e depois encontrar alguém dentro da comunidade lá para construir a estratégia para você. Eles serão capazes de construí-lo para você dentro da plataforma IB Brokers e ser totalmente automatizado.
Deixe-me dizer, porém, que acho que você deve monitorá-lo de perto, e não apenas "esqueça-o para" # 8221 ;.